Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer les mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si une EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. Moving Moyennes: Stratégies 13 Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisé parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre un renversement vers la moyenne du centre. Pourquoi les commerçants professionnels préfèrent utiliser la moyenne mobile exponentielle Pourquoi les commerçants professionnels préfèrent utiliser la moyenne mobile exponentielle L'analyse technique se résume à prédire la Futur mouvement directionnel en étudiant le comportement passé du marché et vous ne trouveriez probablement pas une meilleure façon d'évaluer le marché que les moyennes mobiles. Aujourd'hui, nous allons jeter un oeil à la façon dont vous pouvez utiliser les moyennes mobiles pour analyser n'importe quel tableau des prix. Différents types de moyennes mobiles, comment les calculer et, bien sûr, comment ils se mesurent les uns aux autres dans les environnements commerciaux réels. Bien qu'il existe plus d'une poignée de différents types de moyennes mobiles, vous avez seulement besoin d'apprendre quelques moyennes mobiles clés afin de les utiliser avec succès dans le commerce en direct. Par conséquent, nous limiterons notre discussion aux moyennes mobiles les plus utiles, y compris la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile pondérée (WMA) et notre préférence pour la moyenne mobile exponentielle (EMA). Qu'est-ce que la moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une variante des moyennes mobiles qui ressemble et agit comme toute autre moyenne mobile. Si vous regardez un graphique avec une moyenne mobile simple (SMA) et une moyenne mobile exponentielle, vous ne serez pas en mesure de différencier à première vue. Cependant, sous le capot, il ya des différences importantes concernant la façon dont le SMA et EMA sont calculés. Disons que vous négociez le graphique quotidien et regardant les derniers mois d'action prix. Accepteriez-vous que l'analyse des actions de prix de la semaine dernière offrirait une meilleure compréhension de la façon dont le marché se comporte aujourd'hui, et l'action des prix d'aujourd'hui serait probablement dicter l'action prix mourant depuis données récentes prix joue un plus pertinent comparé aux anciennes données de prix dans façonner le marché, Il est de bon sens que vous devriez donner plus de poids aux données récentes. La moyenne mobile exponentielle (EMA) applique cette notion même que les commerçants devraient accorder plus d'attention à la récente action de prix par rapport aux anciens. Bien que la plupart des forfaits graphiques modernes calcule et trame automatiquement les différents types de moyennes mobiles sur un graphique de prix, il est toujours une bonne idée que vous savez comment ils sont calculés car il aide à augmenter votre compréhension de pourquoi les moyennes mobiles se comportent différemment. Comment calculer Moyenne mobile exponentielle Fondamentalement, vous devez passer par trois étapes pour calculer la moyenne exponentielle mobile pour le commerce de tout instrument. Tout d'abord, nous devons trouver la moyenne mobile simple (SMA). Si nous voulons calculer le SMA des 10 derniers jours, nous résumons simplement les valeurs des 10 derniers cours de clôture et les divisons par 10 pour obtenir le SMA. Une fois que nous avons la SMA, nous devons ensuite trouver le multiplicateur de pondération pour le nombre de périodes que nous voulons calculer pour l'EMA. Le multiplicateur de pondération est calculé à l'aide de la formule suivante: EMA (courant) ((Prix (courant) EMA (préc)) Multiplicateur) EMA (pré) Vous devez toujours vous rappeler que le nombre de périodes aura un effet profond sur le multiplicateur de pondération Car il accorde une plus grande importance à l'action de prix la plus récente. Comme nous utilisons 10 jours dans cet exemple de moyenne mobile exponentielle, le multiplicateur de pondération serait calculé comme suit: (2 (périodes de temps 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Enfin, une fois que vous avez calculé le SMA et Vous pouvez facilement calculer l'EMA avec le calcul suivant: (cours de clôture-EMA (jour précédent)) x multiplicateur EMA (jour précédent) Trading avec la moyenne mobile exponentielle Alors que vous pouvez utiliser la moyenne mobile exponentielle de nombreuses façons, professionnels Commerçants s'en tenir à garder les choses simples. Il ya essentiellement deux façons que vous pouvez utiliser les moyennes mobiles exponentielles dans la négociation: (1) en utilisant deux différentes période exponentielle moyenne mobile de croisement pour générer acheter ou vendre des signaux (2) ou une seule moyenne mobile exponentielle comme zone de résistance dynamique de soutien. Une des façons les plus faciles de négociation avec la moyenne mobile exponentielle serait d'utiliser deux périodes différentes sur un tableau de prix et d'attendre que la période plus rapide de franchir au-dessus ou au-dessous de la période plus lente. Si vous voyez la période plus rapide EMA traversant au-dessus de la période plus lente EMA, d'un point de vue technique, il indique une dynamique haussière sur le marché. D'autre part, si vous voyez la période plus rapide EMA passage au-dessous de la période plus lente EMA, il indiquerait une dynamique baissière sur le marché. En plus d'utiliser des croisements EMA, nous pouvons également utiliser la moyenne mobile exponentielle comme zone de pivotement dynamique. Au cours d'une tendance haussière, les grandes périodes d'EMA, comme les EMA de 50 ou 200 périodes, agissent comme des zones de soutien et de résistance. Figure 1: Graphique de 5 minutes de la Ford Motor Company (NYSE: F) 8 octobre 2015 Dans la figure 1, nous avons appliqué une EMA de couleur verte 13 et une période de couleur rouge 21 EMA sur le graphique de 5 minutes de la Ford Motor Company (NYSE: F). Comme vous pouvez le voir, à l'extrême gauche, lorsque la ligne verte s'est déplacée au-dessus de la ligne rouge, le prix a rapidement gagné une dynamique haussière et a commencé à monter. Si vous avez pris ce métier le 8 octobre. Vous auriez facilement entré une commande longue autour de 14,60 par action et a quitté le commerce près de 15,10, avec un bénéfice de 50 cents sur chaque part que vous négocié. Figure 2: Graphique de 5 minutes d'Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 octobre 2015 Dans la figure 2, nous avons encore une fois appliqué les moyennes mobiles exponentielles de la période 13 et 21 sur une moyenne mobile exponentielle 5 minutes, mais cette fois sur Apple Inc (NASDAQ: AAPL) pour montrer que cette stratégie est indépendante des instruments. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième croix sur le graphique, lorsque la période 13 vert EMA traversé en dessous de la période 21 EMA rouge, le prix a immédiatement commencé à gagne une dynamique baissière. Bien que la volatilité ait augmenté de façon significative, et même si vous êtes entré sur le marché après que la barre a fermé sous la croix EMA à la baisse, vous seriez toujours en mesure de court AAPL à 109,00 par action et la sortie près de 108,20, . Moyenne mobile exponentielle Exemple de soutien dynamique et de résistance Dans les deux figures 1 et 2, vous pouvez voir que le prix a souvent reculé vers les EMA de 13 et 21 périodes, puis de consolider. Figure 3: Consolidation des prix autour de l'EMA de 10 périodes d'Apple Inc 5-Minute Chart, 9 octobre 2015 Dans la figure 3, vous pouvez voir que le prix peut trouver à la fois le soutien et la résistance autour d'un niveau majeur EMA ainsi. Étant donné que les EMA se déplacent toujours vers le haut ou vers le bas en fonction de l'action de prix, ces niveaux agissent comme des zones de pivotement dynamique que vous pouvez utiliser pour passer des commandes longues ou courtes. Cependant, nous vous recommandons vivement d'utiliser des déclencheurs d'actions de prix pour passer la commande au lieu de placer aveuglément des ordres d'achat ou de vente limités autour de ces lignes. Comme vous pouvez le supposer à l'heure actuelle, les 13 et 21 sont des nombres Fibonacci et ces deux périodes sont très populaires parmi les day traders. Puisque nous avons utilisé des graphiques de 5 minutes pour démontrer comment vous pouvez utiliser la moyenne exponentielle mobile sur les métiers de la vie réelle, nous avons utilisé des EMA de période plus rapide. Si vous souhaitez négocier le temps quotidien ou hebdomadaire, les 50, 100 et 200 EMA période serait plus approprié pour de tels efforts. Pourquoi les traders professionnels préfèrent utiliser la moyenne mobile exponentielle Quand il s'agit de commerce en direct, les commerçants professionnels et les analystes quantitatifs tendent à favoriser la moyenne mobile exponentielle (EMA) par rapport aux autres types de moyennes mobiles, comme la moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile pondérée (WMA). Par rapport à l'utilisation de moyennes mobiles simples (SMA), la moyenne mobile pondérée (WMA) offre d'énormes avantages car vous pouvez constamment mettre plus d'importance sur l'action des prix récents avec la WMA. Cependant, la plupart des commerçants débutants se confondent quand il s'agit de différencier la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA), parce que l'EMA utilise également une formule pondérée pour calculer les valeurs. Mais, il ya des distinctions claires entre l'EMA et WMA. Lorsque vous calculez la moyenne mobile pondérée, vous devez utiliser un poids ou un multiplicateur cohérent dans la formule. Par exemple, le prix WMA peut diminuer d'une valeur de 5,0 pour chaque barre de prix précédente dans le graphique pour donner plus de poids à la barre de prix la plus récente. En revanche, lors du calcul de la moyenne mobile exponentielle (EMA), le poids ou le multiplicateur ne serait pas cohérent, mais il accorderait plus d'importance à la récente Prix d'une manière exponentielle. C'est pourquoi, le multiplicateur de pondération augmente ou diminue en fonction du nombre de périodes ou de points de prix. Par conséquent, la moyenne mobile exponentielle réagit beaucoup plus rapidement à la dynamique des prix et offre une perception plus précise du marché par rapport aux moyennes mobiles simples et constamment pondérées. Conclusion moyenne mobile exponentielle peut être un outil très puissant dans l'arsenal d'un commerçant day savvy. Cependant, vous devez vous rappeler que le prix ne réagit pas autour des zones pivot d'EMA en raison de structures de marché sous-jacentes - plutôt prophéties auto-réalisatrices. Vous voyez, les grands analystes de fonds de couverture et d'autres négociateurs institutionnels utilisent souvent les périodes de moyenne mobile les plus importantes pour décider si un instrument financier tend vers le haut ou vers le bas, ou tout simplement rester dans une fourchette. Par conséquent, quand une grande EMA croix se produit ou le prix approche ces EMA, où il ya beaucoup de commerçants regardant ces niveaux de prix, ils ont tendance à placer de grandes quantités de commandes autour de ces niveaux. En conséquence, lorsque le prix atteint près de ces EMA, les commandes sont comblées et la volatilité du marché augmente. En fonction de la dynamique d'achat ou de vente autour de ces zones pivot, le prix reprend la tendance ou modifie la tendance dominante. C'est pourquoi, vous devriez toujours garder un œil sur où les grandes lignes EMA sont dans un tableau des prix, peu importe si vous utilisez l'analyse technique ou uniquement en fonction de l'analyse fondamentale dans votre système commercial. Article similaire
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