Apple Moyenne Mobile De 52 Semaines

Apple Inc. Graphique des actions en temps réel après les heures de pré-marché Résumé des cours Résumé des cours Graphiques interactifs Paramètres par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les futures visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et des données que vous venez d'attendre de nous. Moyennes de déplacement - Simple et exponentielle Moyennes mobiles - Simple et exponentiel Introduction Moyennes mobiles lisser les données de prix pour former un indicateur de tendance suivant. Ils ne prédisent pas la direction des prix, mais plutôt définir la direction actuelle avec un décalage. Les moyennes mobiles retardent parce qu'elles sont basées sur des prix passés. Malgré ce décalage, les moyennes mobiles aident à atténuer l'effet des prix et à éliminer le bruit. Ils forment également les blocs de construction pour de nombreux autres indicateurs techniques et superpositions, tels que les bandes de Bollinger. MACD et l'oscillateur McClellan. Les deux types les plus populaires de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ces moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier la direction de la tendance ou définir des niveaux de support et de résistance potentiels. Voici un diagramme à la fois avec un SMA et un EMA sur elle: calcul simple de moyenne mobile Une moyenne mobile simple est formé en calculant le prix moyen d'un titre sur un certain nombre de périodes. La plupart des moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture. Une moyenne mobile simple de 5 jours est la somme de cinq jours des prix de clôture divisée par cinq. Comme son nom l'indique, une moyenne mobile est une moyenne qui se déplace. Les données anciennes sont supprimées lorsque de nouvelles données sont disponibles. Cela provoque la moyenne se déplacer le long de l'échelle de temps. Voici un exemple d'une moyenne mobile de 5 jours évoluant sur trois jours. Le premier jour de la moyenne mobile couvre simplement les cinq derniers jours. Le deuxième jour de la moyenne mobile dépose le premier point de données (11) et ajoute le nouveau point de données (16). Le troisième jour de la moyenne mobile se poursuit en abandonnant le premier point de données (12) et en ajoutant le nouveau point de données (17). Dans l'exemple ci-dessus, les prix augmentent progressivement de 11 à 17 sur un total de sept jours. Notez que la moyenne mobile passe également de 13 à 15 sur une période de calcul de trois jours. Notez également que chaque valeur moyenne mobile est juste en dessous du dernier prix. Par exemple, la moyenne mobile pour le premier jour est égale à 13 et le dernier prix est 15. Les prix des quatre jours précédents étaient plus bas et cela entraîne un décalage de la moyenne mobile. Moyenne mobile exponentielle Calcul Les moyennes mobiles exponentielles réduisent le décalage en appliquant plus de poids aux prix récents. La pondération appliquée au prix le plus récent dépend du nombre de périodes de la moyenne mobile. Il ya trois étapes pour calculer une moyenne mobile exponentielle. Tout d'abord, calculer la moyenne mobile simple. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) doit commencer quelque part, une moyenne mobile simple est utilisée comme EMA de la période précédente039 dans le premier calcul. Deuxièmement, calculez le multiplicateur de pondération. Troisièmement, calculez la moyenne mobile exponentielle. La formule ci-dessous est pour un EMA de 10 jours. Une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes applique une pondération de 18,18 au prix le plus récent. Un EMA de 10 périodes peut également être appelé un 18.18 EMA. Une EMA de 20 périodes applique une pondération de 9.52 au prix le plus récent (2 (201) .0952). Notez que la pondération pour la période de temps plus courte est plus que la pondération pour la plus longue période. En fait, la pondération diminue de moitié chaque fois que la période de moyenne mobile double. Si vous souhaitez nous attribuer un pourcentage spécifique pour une EMA, vous pouvez utiliser cette formule pour la convertir en périodes, puis saisir cette valeur en tant que paramètre EMA039s: Ci-dessous un exemple de tableur d'une moyenne mobile simple de 10 jours et d'un 10- Moyenne mobile exponentielle pour Intel. Les moyennes mobiles simples sont simples et nécessitent peu d'explications. La moyenne de 10 jours se déplace simplement que de nouveaux prix deviennent disponibles et les anciens prix baisse. La moyenne mobile exponentielle commence par la valeur moyenne mobile simple (22,22) dans le premier calcul. Après le premier calcul, la formule normale reprend. Parce qu'un EMA commence avec une moyenne mobile simple, sa vraie valeur ne sera pas réalisé jusqu'à 20 périodes plus tard. En d'autres termes, la valeur de la feuille de calcul Excel peut différer de la valeur du graphique en raison de la courte période de rétrospection. Cette feuille de calcul ne remonte qu'à 30 périodes, ce qui signifie que l'effet de la moyenne mobile simple a eu 20 périodes à dissiper. StockCharts remonte au moins 250 périodes (généralement beaucoup plus loin) pour ses calculs de sorte que les effets de la moyenne mobile simple dans le premier calcul ont complètement dissipé. Le facteur Lag Plus la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Une moyenne mobile exponentielle de 10 jours va étreindre les prix tout à fait étroitement et tourner peu après que les prix tournent. Les moyennes mobiles courtes sont comme les bateaux rapides - agiles et rapides à changer. En revanche, une moyenne mobile de 100 jours contient beaucoup de données passées qui ralentit. Les moyennes mobiles plus longues sont comme les pétroliers océaniques - léthargiques et lentes à changer. Il faut un mouvement de prix plus long et plus long pour une moyenne mobile de 100 jours pour changer de cap. Le graphique ci-dessus montre le FNB SampP 500 avec une EMA de 10 jours suivent de près les prix et un meulage SMA de 100 jours plus élevé. Même avec la baisse de janvier-février, la SMA de 100 jours a tenu le cap et n'a pas refusé. Le SMA de 50 jours s'inscrit quelque part entre les moyennes mobiles 10 et 100 jours quand il s'agit du facteur de retard. Simple vs Moyennes mobiles exponentielles Même si il ya des différences claires entre les moyennes mobiles simples et exponentielles moyennes mobiles, on n'est pas nécessairement mieux que l'autre. Les moyennes mobiles exponentielles ont moins de retard et sont donc plus sensibles aux prix récents et aux récentes variations de prix. Les moyennes mobiles exponentielles tournent avant les moyennes mobiles simples. Les moyennes mobiles simples, en revanche, représentent une vraie moyenne des prix pour toute la période. En tant que tel, les moyennes mobiles simples peuvent être mieux adaptées pour identifier les niveaux de soutien ou de résistance. La préférence en matière de déménagement dépend des objectifs, du style analytique et de l'horizon temporel. Chartistes devraient expérimenter avec les deux types de moyennes mobiles ainsi que des délais différents pour trouver le meilleur ajustement. Le graphique ci-dessous montre IBM avec la SMA de 50 jours en rouge et l'EMA de 50 jours en vert. Les deux ont culminé à la fin de janvier, mais la baisse de l'EMA a été plus forte que la baisse de la SMA. L'EMA est arrivée à la mi-février, mais la SMA a continué à baisser jusqu'à la fin de mars. Notez que la SMA s'est révélée plus d'un mois après l'EMA. Longueurs et délais La longueur de la moyenne mobile dépend des objectifs analytiques. Moyennes mobiles courtes (5-20 périodes) sont les mieux adaptés pour les tendances à court terme et le commerce. Les chartistes intéressés par les tendances à moyen terme opteront pour des moyennes mobiles plus longues qui pourraient s'étendre de 20 à 60 périodes. Les investisseurs à long terme préfèrent les moyennes mobiles avec 100 périodes ou plus. Certaines longueurs moyennes mobiles sont plus populaires que d'autres. La moyenne mobile de 200 jours est peut-être la plus populaire. En raison de sa longueur, il s'agit clairement d'une moyenne mobile à long terme. Ensuite, la moyenne mobile de 50 jours est très populaire pour la tendance à moyen terme. Beaucoup de chartistes utilisent les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours ensemble. À court terme, une moyenne mobile de 10 jours était très populaire dans le passé parce qu'il était facile à calculer. On a simplement ajouté les chiffres et déplacé la virgule décimale. Identification des tendances Les mêmes signaux peuvent être générés en utilisant des moyennes mobiles simples ou exponentielles. Comme indiqué ci-dessus, la préférence dépend de chaque individu. Ces exemples ci-dessous utiliseront des moyennes mobiles simples et exponentielles. Le terme moyenne mobile s'applique aux moyennes mobiles simples et exponentielles. La direction de la moyenne mobile donne des informations importantes sur les prix. Une hausse de la moyenne mobile montre que les prix augmentent généralement. Une moyenne mobile en baisse indique que les prix, en moyenne, sont en baisse. Une hausse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la hausse à long terme. Une baisse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la baisse à long terme. Le graphique ci-dessus montre 3M (MMM) avec une moyenne mobile exponentielle de 150 jours. Cet exemple montre à quel point les moyennes mobiles fonctionnent quand la tendance est forte. L'EMA de 150 jours a refusé en novembre 2007 et encore une fois en Janvier 2008. Notez qu'il a fallu une baisse de 15 pour inverser la direction de cette moyenne mobile. Ces indicateurs de retard identifient les retournements de tendance au fur et à mesure qu'ils se produisent (au mieux) ou après leur apparition (au pire). MMM a continué plus bas en mars 2009, puis a bondi de 40-50. Notez que l'EMA de 150 jours n'a pas apparu avant cette surtension. Une fois cela fait, cependant, MMM a continué plus haut les 12 prochains mois. Moyennes mobiles travaillent brillamment dans de fortes tendances. Double Crossover Deux moyennes mobiles peuvent être utilisées ensemble pour générer des signaux de croisement. Dans Analyse Technique des Marchés Financiers. John Murphy appelle cela la méthode du double crossover. Les croisements doubles impliquent une moyenne mobile relativement courte et une moyenne mobile relativement longue. Comme pour toutes les moyennes mobiles, la longueur générale de la moyenne mobile définit le calendrier du système. Un système utilisant un EMA de 5 jours et un EMA de 35 jours serait jugé à court terme. Un système utilisant un SMA de 50 jours et un SMA de 200 jours serait considéré à moyen terme, peut-être même à long terme. Un croisement haussier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise au-dessus de la moyenne mobile plus longue. C'est aussi connu comme une croix d'or. Un croisement baissier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise en dessous de la moyenne mobile plus longue. C'est ce qu'on appelle une croix morte. Les crossovers moyens mobiles produisent des signaux relativement tardifs. Après tout, le système emploie deux indicateurs de retard. Plus les périodes de moyenne mobile sont longues, plus le décalage dans les signaux est élevé. Ces signaux fonctionnent très bien quand une bonne tendance prend place. Cependant, un système de crossover moyen mobile produira beaucoup de whipsaws en l'absence d'une tendance forte. Il existe également une méthode de croisement triple impliquant trois moyennes mobiles. Encore une fois, un signal est généré lorsque la moyenne mobile la plus courte traverse les deux moyennes mobiles plus longues. Un simple système de croisement triple peut impliquer des moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Le tableau ci-dessus montre Home Depot (HD) avec une EMA de 10 jours (ligne pointillée verte) et une EMA de 50 jours (ligne rouge). La ligne noire est la fermeture quotidienne. L'utilisation d'un crossover moyen mobile aurait entraîné trois whipsaws avant de prendre un bon commerce. L'EMA de 10 jours a éclaté en dessous de l'EMA de 50 jours à la fin d'octobre (1), mais cela n'a pas duré longtemps car les 10 jours sont revenus au-dessus à la mi-novembre (2). Cette croix a duré plus longtemps, mais le prochain croisement baissier en Janvier (3) a eu lieu vers la fin de novembre niveaux de prix, résultant en une autre whipsaw. Cette croix baissière n'a pas duré longtemps car l'EMA de 10 jours est revenue au-dessus des 50 jours quelques jours plus tard (4). Après trois mauvais signaux, le quatrième signal annonçait un fort mouvement alors que le stock avançait au-dessus de 20. Il y a deux takeaways ici. Tout d'abord, les crossovers sont sujettes à whipsaw. Un filtre de prix ou de temps peut être appliqué pour aider à prévenir whipsaws. Les traders peuvent exiger que le croisement dure trois jours avant d'agir ou de demander à l'EMA de 10 jours de se déplacer au-dessus de l'EMA de 50 jours d'un certain montant avant d'agir. Deuxièmement, MACD peut être utilisé pour identifier et quantifier ces croisements. MACD (10,50,1) montrera une ligne représentant la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. MACD devient positif pendant une croix d'or et négatif pendant une croix morte. L'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) peut être utilisé de la même façon pour montrer les différences de pourcentage. Notez que le MACD et le PPO sont basés sur des moyennes mobiles exponentielles et ne correspondent pas aux moyennes mobiles simples. Ce graphique montre Oracle (ORCL) avec l'EMA de 50 jours, EMA de 200 jours et MACD (50, 200,1). Il y avait quatre croisements moyens mobiles sur une période de 12 ans. Les trois premiers se sont soldés par des whipsaws ou des mauvais métiers. Une tendance soutenue a commencé avec le quatrième croisement comme ORCL avancé au milieu des années 20. Encore une fois, les crossovers de moyenne mobile fonctionnent très bien quand la tendance est forte, mais produisent des pertes en l'absence d'une tendance. Crossovers de prix Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux avec des crossovers de prix simple. Un signal haussier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessus de la moyenne mobile. Un signal baissier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessous de la moyenne mobile. Croisements de prix peuvent être combinés pour le commerce dans la plus grande tendance. La moyenne mobile plus longue donne le ton pour la tendance plus importante et la moyenne mobile plus courte est utilisée pour générer les signaux. On rechercherait des croissants haussiers de prix seulement quand les prix sont déjà au-dessus de la moyenne mobile plus longue. Ce serait le commerce en harmonie avec la plus grande tendance. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, les chartistes se concentrer uniquement sur les signaux lorsque le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Évidemment, un mouvement au-dessous de la moyenne mobile de 50 jours précéderait un tel signal, mais de telles croix baissières seraient ignorées parce que la tendance plus grande est vers le haut. Une croix baissière suggérerait simplement un retrait dans une plus grande tendance haussière. Un retour en arrière au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours signifierait une reprise des prix et la poursuite de la plus forte tendance haussière. Le graphique suivant montre Emerson Electric (EMR) avec l'EMA de 50 jours et EMA de 200 jours. Le stock a déménagé au-dessus et a tenu au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours en août. Il y avait des creux au-dessous de l'EMA de 50 jours au début de novembre et encore au début de février. Les prix ont rapidement reculé au-dessus de l'EMA de 50 jours pour fournir des signaux haussiers (flèches vertes) en harmonie avec la plus grande tendance haussière. MACD (1,50,1) est affiché dans la fenêtre d'indicateur pour confirmer les croix de prix au-dessus ou en dessous de l'EMA de 50 jours. L'EMA d'un jour correspond au cours de clôture. MACD (1,50,1) est positif lorsque la fermeture est supérieure à l'EMA de 50 jours et négative lorsque la fermeture est inférieure à l'EMA de 50 jours. Soutien et résistance Les moyennes mobiles peuvent également servir de support dans une tendance haussière et de résistance dans une tendance baissière. Une tendance à la hausse à court terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 20 jours, qui est également utilisé dans les bandes de Bollinger. Une tendance haussière à long terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 200 jours, qui est la moyenne mobile à long terme la plus populaire. En fait, la moyenne mobile de 200 jours peut offrir un support ou une résistance simplement parce qu'elle est si largement utilisée. C'est presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Le graphique ci-dessus montre le NY Composite avec la moyenne mobile simple de 200 jours de mi 2004 à la fin de 2008. Les 200 jours ont fourni le soutien de nombreuses fois au cours de l'avance. Une fois que la tendance s'est inversée avec une double rupture de support supérieure, la moyenne mobile de 200 jours a agi comme une résistance autour de 9500. Ne vous attendez pas à des niveaux de soutien et de résistance exacts à partir des moyennes mobiles, en particulier des moyennes mobiles plus longues. Les marchés sont stimulés par l'émotion, ce qui les rend sujets à des dépassements. Au lieu des niveaux exacts, les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les zones de soutien ou de résistance. Conclusions Les avantages de l'utilisation de moyennes mobiles doivent être mis en balance avec les inconvénients. Les moyennes mobiles sont des tendances qui suivent, ou qui sont en retard, des indicateurs qui seront toujours un pas en arrière. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose cependant. Après tout, la tendance est votre ami et il est préférable de négocier dans le sens de la tendance. Moyennes mobiles assurer qu'un commerçant est en ligne avec la tendance actuelle. Même si la tendance est votre ami, les titres passent beaucoup de temps dans les gammes de négociation, ce qui rend les moyennes mobiles inefficaces. Une fois dans une tendance, les moyennes mobiles vous tiendront, mais aussi donner des signaux tardifs. Don039t s'attendent à vendre au sommet et acheter au bas en utilisant des moyennes mobiles. Comme pour la plupart des outils d'analyse technique, les moyennes mobiles ne doivent pas être utilisées seules, mais conjointement avec d'autres outils complémentaires. Les chartistes peuvent utiliser des moyennes mobiles pour définir la tendance générale, puis utiliser RSI pour définir les niveaux de sur-achat ou de survente. Ajout de moyennes mobiles aux graphiques StockCharts Les moyennes mobiles sont disponibles en tant que fonctionnalité de superposition de prix sur le workbench de SharpCharts. À l'aide du menu déroulant Superpositions, les utilisateurs peuvent choisir soit une moyenne mobile simple, soit une moyenne mobile exponentielle. Le premier paramètre est utilisé pour définir le nombre de périodes. Un paramètre facultatif peut être ajouté pour spécifier le champ de prix à utiliser dans les calculs - O pour l'Open, H pour le High, L pour le Low et C pour le Close. Une virgule est utilisée pour séparer les paramètres. Un autre paramètre facultatif peut être ajouté pour déplacer les moyennes mobiles vers la gauche (passé) ou vers la droite (future). Un nombre négatif (-10) déplacerait la moyenne mobile vers la gauche 10 périodes. Un nombre positif (10) déplacerait la moyenne mobile vers la droite 10 périodes. Plusieurs moyennes mobiles peuvent être superposées à l'intrigue des prix en ajoutant simplement une autre ligne de superposition à l'atelier. Les membres de StockCharts peuvent changer les couleurs et le style pour différencier entre plusieurs moyennes mobiles. Après avoir sélectionné un indicateur, ouvrez Options avancées en cliquant sur le petit triangle vert. Les options avancées peuvent également être utilisées pour ajouter une superposition de moyenne mobile à d'autres indicateurs techniques tels que RSI, CCI et Volume. Cliquez ici pour un graphique en direct avec différentes moyennes mobiles. Utiliser les moyennes mobiles avec les balayages StockCharts Voici quelques exemples de balayages que les membres StockCharts peuvent utiliser pour analyser diverses situations de moyenne mobile: Bullish Moving Average Cross: Cette analyse cherche des stocks avec une hausse de la moyenne mobile de 150 jours et une croix haussière des 5 EMA de jour et EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en hausse tant qu'elle se négocie au-dessus de son niveau il ya cinq jours. Un croisement haussier se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessus de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Moyenne mobile baissière Croix: Cette analyse cherche des actions avec une baisse de la moyenne mobile de 150 jours simples et une croix baissière de l'EMA de 5 jours et de l'EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en baisse tant qu'elle est en dessous de son niveau il ya cinq jours. Une croix baissière se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessous de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Étude complémentaire Le livre de John Murphy a un chapitre consacré aux moyennes mobiles et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles. De plus, Murphy montre comment les moyennes mobiles travaillent avec Bollinger Bands et les systèmes de négociation basés sur les canaux. Analyse Technique des Marchés Financiers John MurphyApple: Tendance à la baisse Broken, Next Stop 140 10 Oct. 2016 9:58 AM aapl Malgré un début difficile pour 2016, Apple a récemment fait de nouveaux sommets de 52 semaines. Apple continue à se négocier en dessous de son ratio prix moyen / bénéfice au cours des 5 dernières années. Stock Apple est optimiste sur tous les délais et semble prêt à avoir une année forte en avant. Au cours d'une année qui a été un tour de montagnes russes pour le SampP-500 (NYSEARCA: SPY), Apple (NASDAQ: AAPL) n'a pas changé. Le stock a commencé l'année en plongeant plus de 12 en un mois, et a passé la majorité de l'année coincé dans une gamme entre 90.00 et 110.00. Malgré le fait que la technologie (NYSEARCA: XLK) soit le 2ème secteur le plus solide à ce jour, Apple n'a pour la plupart pas participé. Heureusement pour les investisseurs dans Apple, cette performance terne pourrait être sur le point de changer. Le stock a récemment fait de nouveaux pics de 52 semaines, et continue de tenir au-dessus de ses sommets de l'année. Je crois que la marée tourne pour Apple et ceux qui détiennent des actions seront récompensés dans une grande voie au cours de l'année à venir. Le stock a encore beaucoup de place pour aller plus haut sur une base fondamentale, car il trades à un ratio PE qui est inférieur à sa moyenne sur 5 ans. J'emploie une approche d'investissement de momentum à la négociation et suis constamment à la recherche de stocks qui font de nouveaux sommets. Les nouveaux hauts sont un présage très haussier à moi, et un signe que les niveaux plus élevés suivront probablement. Comme Paul Tudor Jones a dit une fois: S'il ya une expansion soudaine gamme dans un marché qui se négocie étroitement, la nature humaine est d'essayer de se faner que le mouvement des prix. Lorsque vous obtenez une expansion de gamme, le marché vous envoie un signal très fort et clair que le marché se prépare à se déplacer dans la direction de cette expansion. Dans le cas d'Apple, le stock a clairement fait une expansion gamme à la hausse. Après être enfermé dans une fourchette entre 90 et 110, le stock a explosé hors de cette gamme le 14 Septembre et n'a pas regardé en arrière depuis. Malgré cette rupture technique très optimiste, un blogueur croit Apple d'être à la recherche fatigué et toppy. L'écrivain suggère que Apple est sur-acheté à ces niveaux, en plus d'être overloved. Il est nouveau pour moi qu'un stock qui est en hausse de 8 pour l'année et à peine surperformant le retour annuel SampP-500 est overloved, mais l'écrivain semble être sûr dans son évaluation. Je ne pouvais pas être en désaccord plus avec l'analyse des écrivains et de croire qu'il joue un jeu très dangereux pari contre Apple. Non seulement il parie contre Apple alors qu'il trades au-dessus de sa moyenne mobile de 40 semaines, il est également parier contre elle après avoir récemment fait de nouveaux pics de 52 semaines. Apple vs. Sa moyenne mobile de 40 semaines Au cours des 9 dernières années, les investisseurs dans Apple aurait été sage de prendre des indices de la moyenne mobile de 40 semaines. Alors que les investisseurs de buy and hold ont vu un gain de plus de 400 dans leur investissement chez Apple depuis 2008, ceux qui négocient une stratégie de 40 semaines en moyenne mobile auraient presque doublé cette performance. Au cours des 9 dernières années, il y avait 5 commerçants fermés et un marché ouvert basé sur une stratégie de moyenne mobile de 40 semaines. Des positions longues seraient prises si Apple a fermé au-dessus de sa moyenne mobile de 40 semaines après avoir fermé la semaine précédente au-dessous de lui. La position longue serait entrée à l'ouverture de la semaine suivante en utilisant un ordre de marché. Les positions longues ne seraient retirées que si le titre fermait la semaine sous sa moyenne mobile de 40 semaines. À l'instar des entrées, les positions longues seraient vendues selon un ordre de marché le premier jour de bourse de la semaine suivante. En regardant les métiers basés sur ce système, les investisseurs auraient vu un ratio de 80 victoires avec 4 métiers gagnants, et une perte de commerce. Le commerce gagnant moyen aurait un gain moyen de plus de 78, tandis que la moyenne perdre le commerce a vu une perte de 3,21. Voici un aperçu de la stratégie de moyenne mobile de 40 semaines en usage et ce que les métiers aurait ressemblé. Source: Microsoft Excel Les flèches vertes dans le graphique ci-dessus de sorte que les entrées à des positions longues, tandis que les flèches rouges sur le graphique montrent les sorties. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la relation entre Apple et sa moyenne mobile de 40 semaines donne des indices sur les performances futures. Si Apple est au-dessus de sa moyenne mobile de 40 semaines, vous allez probablement faire très longtemps le stock. Si Apple est en dessous de sa moyenne mobile de 40 semaines, il serait plus logique de s'asseoir sur l'argent jusqu'à ce qu'il retrouve ce niveau et fournit une nouvelle entrée longue. Comme vous pouvez le voir au cours de cette année, on aurait pu éviter les tirages et rollercoaster cette année en utilisant cette même approche. Un investisseur prêtant attention à la moyenne mobile de 40 semaines aurait vendu Apple l'année dernière à 121,50 et verrouillé dans de beaux gains, et s'est assis en espèces au cours de la réduction de 20 sur les 9 mois suivants. Le 29 juillet Apple a fermé la semaine au-dessus de sa moyenne mobile de 40 semaines, et les investisseurs entreraient Apple longtemps le 1er août à 104,44. Le commerce est depuis près de 10 de son entrée, et l'arrêt est presque break-even sur le commerce. Cet article n'est pas destiné à montrer une façon plus pertinente de négocier Apple stock vs une simple buy and hold approche. J'ai choisi de montrer ces données que la moyenne mobile de 40 semaines est un niveau très clé pour Apple, et a été depuis les 9 dernières années. Le fait qu'Apple ait fermé au-dessus de sa moyenne mobile de 40 semaines avec conviction pour la première fois en plus d'un an est un signe très positif. Je crois qu'une nouvelle tendance a commencé dans Apple, et s'attendent à la tendance à se poursuivre tout au long de 2017. Pour cette tendance à être annulée, Apple stock devrait fermer en dessous de la moyenne mobile de 40 semaines à 101,94. Apple Trading au PE ratio au-dessous de sa moyenne de 5 ans En dépit d'un rally 20 sur les bas, Apple est encore à un ratio de PE inférieur à sa moyenne de 5 ans. Le cours des stocks courants douze mois PE ratio est de 13,31, comparativement à un 5 ans moyenne PE ratio de 13,43. Le ratio des stocks PE a échangé entre 9 et 18 pour les 5 dernières années, et a encore beaucoup de place pour aller plus haut sur une base fondamentale. Si le stock devait revenir au sommet de la fourchette à un ratio de PE de 18,5, le stock aurait un prix de l'action de plus de 158,00. Je crois que Apple est sous-évalué sur une base fondamentale, et équilibré à des prix beaucoup plus élevés d'un point de vue technique. Le ratio PE actuel est dans un endroit doux pour soutenir un mouvement technique puissant sans les fondamentaux se dépasser d'eux-mêmes. Je ne serais pas surpris de voir Apple trading à plus de 140 par action en 2017. Résumé technique Résumé Il est difficile de trouver quelque chose de baissier sur Apple lorsque vous regardez un graphique du stock. D'un point de vue hebdomadaire, le stock est de retour au-dessus de la moyenne mobile de 40 semaines, et a fait de nouvelles hausses de clôture hebdomadaires pour l'année. Le stock a fait deux tentatives pour sortir de sa tendance baissière plus tôt cette année, mais a échoué sur les deux qui ont envoyé le stock à nouveau bas de 52 semaines. La rupture actuelle n'est clairement pas un faux-out que le stock a rompu au-dessus de la ligne de tendance à la baisse avec conviction. En plus de briser au-dessus de la ligne de tendance baissière, Apple back-tested la tendance baissière après la correction de lancement du produit. Ce backtest a été rencontré avec un barrage d'acheteurs et le stock fermé la semaine suivante plus de 11. Zoom sur un graphique quotidien, le stock est également à la recherche très haussière. La moyenne mobile de 200 jours a commencé à devenir positive, ce qui nous indique qu'un nouveau marché haussier devrait commencer. La moyenne mobile de 200 jours est ma ligne dans le sable pour les marchés des taureaux et des baisses, et je vais entrer de nouvelles positions longues au-dessus de ce niveau. Comme on peut le constater, la moyenne mobile de 200 jours a constitué un plafond pour le stock au cours de la dernière année, et constitue maintenant un soutien clair. Souvent, lorsqu'un niveau de résistance est rompu sur un stock, ce niveau de résistance se transforme en support. C'est exactement ce que nous avons vu sur le stock Apple comme la moyenne mobile 200 jours pentes plus élevées et a agi comme un soutien parfait lors de la correction de septembre. Nous pouvons très clairement voir la tendance à la hausse en développement sur Apple que le stock continue à faire progressivement plus bas et des hauts plus élevés. Le stock se trouve actuellement dans un modèle de drapeau, et je crois qu'une rupture à la hausse de ce drapeau est imminente. Enfin, nous pouvons voir une croix d'or sur le graphique d'Apple que la moyenne mobile de 50 jours croise à travers la moyenne mobile de 200 jours. C'est aussi un signe positif car il montre que les stocks de moyennes mobiles sont tendance plus élevée et de tenter de soutenir un nouveau marché haussier dans les actions d'Apple. Si nous voyons une correction dans le stock d'Apple, je crois que les investisseurs devraient chercher à acheter la baisse. L'endroit le plus logique pour le faire serait la zone de remplissage d'écart qui entre au niveau 106. Bien que les lacunes ne sont pas toujours remplies sur les graphiques, les écarts à la hausse ont tendance à voir le soutien si le prix revient à tester le niveau et le remplir. Je m'attends à voir Apple trouver des soumissionnaires à ce niveau, car c'est la zone de remplissage d'espace, et l'endroit logique pour Apple de faire un plus bas. Que faire si je me trompe La moyenne mobile de 40 semaines fournit un niveau d'arrêt clair pour le stock, et il se trouve actuellement à 101,95. Tout proche pour la semaine ci-dessous 101,95 invaliderait ma thèse sur le stock Apple temporairement. Personnellement, je ne pense pas que nous voyons une étroite en dessous de ce niveau et nous attendons à ce marché jeune haussier pour continuer dans l'année prochaine. J'ai acheté Apple stock à 111.70 le jour de l'écart-up, et continuer à le tenir avec un arrêt au niveau 101.00. Tout proche au-dessous de 101,00 me ferais sortir du stock, et cela représente un risque d'environ 10 sur mon métier. Je suis actuellement Apple longue avec 10 de mon portefeuille, donc ce risque 10 représente un risque de portefeuille total d'environ 1. Je ne suis pas intéressé à essayer de deviner le prochain mouvement 3-4 pour le stock, mais suis plus intéressé par les 10 prochaines -15 déplacer. Étant un suiveur de tendance, je suis habitué à voir de légers retraits et n'ont aucun intérêt à prédire la tique pour cocher ce que Apple va faire à l'avenir. Ma stratégie d'investissement achète de nouvelles hausses de 3 mois et Apple a donné un signal très clair basé sur ma stratégie qu'il veut aller plus haut. Étant donné les pommes ratio PE assez bon marché et la configuration technique actuelle, je crois que Apple est une occasion exceptionnelle longue aux prix actuels. Le stock a éclaté hors de sa gamme pour l'année et construit un drapeau de taureau serré au-dessus de la résistance passée. Cela montre l'engagement envers le nouveau niveau de négociation, et est probablement un présage positif de ce qui est à venir dans le futur. Apple est mon premier choix pour 2017 et je m'attends à ce que le stock de mener le reste de ses homologues technologie à l'avenir. Divulgation: Je suis longue sont AAPL. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela (sauf de Seeking Alpha). Je n'ai aucune relation commerciale avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article. Divulgation supplémentaire: Si vous avez aimé cet article et l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à me suivre en cliquant sur mon nom à côté de mon avatar en haut de cet article. Je vous invite également à vérifier ma performance chez TipRanks où je suis classé dans le Top 100 des contributeurs pour la performance avec un rendement moyen cette année de 60 sur les nouvelles positions longues. Lire l'article completMoving Average - MA Ce qui est une moyenne mobile - MA Un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique qui contribue à lisser l'action des prix en filtrant le bruit des fluctuations de prix aléatoires. Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix passés. Les deux MA de base et couramment utilisés sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est la moyenne simple d'une sécurité sur un nombre défini de périodes de temps, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui donne plus de poids aux prix plus récents. Les applications les plus courantes des MAs sont d'identifier l'orientation de la tendance et de déterminer les niveaux de soutien et de résistance. Alors que les AG sont assez utiles par eux-mêmes, ils forment également la base pour d'autres indicateurs tels que la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD). Chargement du lecteur. (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. Le momentum descendant est confirmé par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse un MA à plus long terme.